Estimación de secuencia de matrices
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[1] Instituto Politécnico Nacional
Instituto Politécnico Nacional
México
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- Localización: DYNA new technologies, ISSN-e 2386-8406, Vol. 3, Nº. 1, 2016
- Idioma: español
- Títulos paralelos:
- Sequence estimation matrices
- Texto completo no disponible (Saber más ...)
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Resumen
- español
En un sistema visto como caja negra, los parámetros internos no son observables de manera directa en relación a su entrada y salida. La estimación es una de las áreas del filtrado que tiene como objetivo describir a los parámetros de un sistema. De forma que en este trabajo, se presenta un estimador basado en una técnica que permite usar una secuencia de matrices para aproximar al modelo a la respuesta de referencia considerando: a) el funcional de error recursivo, b) los filtros descritos en diferencias finitas. Se realizó una serie de pruebas descriptivas y de ellas se desarrollaron las simulaciones primero sin ninguna perturbación y luego con la entrada perturbada, con función de distribución y momentos de probabilidad acotados. Permitiendo así realizar el proceso de filtrado digital. El resultado de convergencia es óptima ya que teóricamente a través del funcional del error se obtiene el estimador de la secuencia de matrices, tal y como se observa en las simulaciones.
- English
The internal parameters are not observable in a black box system, only its input-output ratio. The estimate is one of the areas of the filter that aims to describe the parameters system. In this paper, is used an estimator based on a technique of sequence of matrices to approximate the model reference to the answer given, considered: a) the recursive functional error, b) the filters in tremendous differences. Independent of the estimation structure, its results identify states known as the adaptive filtering process. Both estimators have a degree of convergence towards optimal probability, as shown in the simulations.
- español
