Resumen de Diseño teórico de un modelo credit scoring basado en el método holt-winters para instituciones de microfinanzas

Humberto Banda, Rodolfo Garza Morales

• español

  Las instituciones de micro nanzas (IMF) deben valorar de manera adecuada la capacidad de pago que tienen sus clientes potenciales al momento de otorgarles un crédito. Este trabajo tiene como objetivo diseñar un modelo que permita a las IMF establecer la capacidad de pago de sus clientes y hace una breve revisión de trabajos que utilizaron diferentes técnicas para construir modelos de credit scoring, al tiempo que propone un modelo basado en el método Holt-Winters para analizar el riesgo en la concesión de microcréditos a partir de ujos de efectivo esperados, haciendo énfasis en la estacionalidad que dichos ujos presentan. Cabe señalar que si bien se trata de una única variable, por su relevancia se considera en sí misma un modelo de credit scoring.

• English

  The micro nancial institutions must assessing the buying power of its potential customers when awarding them with credit. This work aims to design a model that allows MFIs to establish the ability to pay its customers. This article gives a brief review of studies using di erent techniques to build credit scoring models and proposes a system based on the Holt-Winters method model to analyze the risk in granting microloans from expected cash ows, with emphasis on seasonality cash ow present. It should be noted that while this is a single variable, its relevance is considered itself a model of credit scoring.

• português

  Para uma instituição de micro- nanciamento para avaliar adequadamente a capacidade de pagamento de seus clientes potenciais, previamente a uma aprovação de crédito, a capacidade de pagamento de crédito tem de ser avaliada. O principal objetivo deste trabalho é desenvolver um modelo que permite que as IMFs estabelecer a capacidade de pagamento dos clientes potenciais e face uma breve revisão das principais técnicas utilizadas por diferentes autores para desenvolver modelos de scoring de crédito e um novo modelo baseado na Holt-Winters com modelos espaço estado se propõe a analisar o risco microcrédito associada ao pagamento, com base na  uxos de caixa esperados com ênfase na sazonalidade dos  uxos de caixa esperados. É pertinente salientar que apesar de lidar com uma única variável, sua relevância é tal que ele é considerado um modelo de credit scoring por si só.