Resumen de Valoración de Opciones por el método de Black Scholes en R-project

Mónica Viviana Arango, Ricardo Alfredo Rojas Medina, Daniel Tabares Peralta

• español

  Este artículo, profundiza el marco teó-rico que referencia el manejo de los Derivados Financieros, con el fin de comprender el uso de las Opciones Financieras para Acciones y su proceso de valoración, mediante el método de Black Scholes, con el propósito de ge-nerar una serie de instrucciones que al ser aplicadas en el programa R-Project, se obtenga el valor y se generen resul-tados de una manera rápida y sencilla, requeridos para el análisis en la toma de decisiones.

• English

  This paper discusses the theoretical framework to deal with financial derivatives, with the aim of understanding the use of financial options for stocks, and their valuation process, by the method of Black Scholes. It has the purpose of generating a series of instructions which, once applied in the program R-Project, yields the value and generates the results in a quick and easy way, as is needed for the analysis in the decision making process.