Modelo de gestión de carteras de Markowitz usando algorietmos genéticos

• Arévalo González, Santiago ^[1]
  1. [1] Universidad Nacional de Entre Ríos

     Universidad Nacional de Entre Ríos

     Argentina

     
• Localización: CITAS: Ciencia, innovación, tecnología, ambiente y sociedad, ISSN-e 2422-4529, Vol. 2, Nº. 1, 2016
• Idioma: español
• Títulos paralelos:
  • Markowitz portfolio management model using genetic algorithms
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• Resumen
  • español

    Con su artículo de 1952, Harry Markowitz simplificó notablemente el problema de selección de inversiones en el mercado accionario. En este artículo se introduce al lector en la propuesta de Markowitz y se propone un algoritmo genético para deducir la combinación de dos activos (cartera), que obtenga la más alta rentabilidad para su inversión y al mismo tiempo obtener el menor riesgo. En la última parte se aplica el algoritmo genético en dos casos de estudio reales con registros mensuales obtenidos entre 2009 y 2013.

  • English

    In 1952, with his article, Harry Markowitz, he greatly simplified the problem to choice the correct investing in a stock market. In this work, the reader is introduced in the Markowitz’s proposal and it is proposed a genetic algorithm for computing a portfolio that reduce risk and maximize return between two assets.  In the last part, the genetic algorithm is applied in two real case studies with monthly records obtained between 2009 and 2013.