Resumen de Modelamiento econométrico desde los postulados de la geometría fractal, un análisis para el mercado colombiano en el escenario covid 19
Alejandro Acevedo Amorocho, Dúwamg Alexis Prada Marín, Javier Alexander Román Ordoñez, María Ana Martina Chía Suárez, María Teresa Cala Díaz, Nuñez Rodríguez Jairo
El fin buscado en la presente investigación está orientado en una primera fase en determinar si las series de tiempo de los mercados que integran el MILA, como lo es el índice COLCAP de Colombia, el IPSA de Chile, el IPC de México y el IGBVL de Perú, poseen persistencia (es decir memoria histórica), o atienden a los postulados de las estructuras caóticas, revisión que se dio mediante el establecimiento del exponente de Hurst, para una ventana de observación comprendida entre enero de 2014 a marzo de 2020, y en especial las semanas posteriores al confinamiento orientado por la OMS en virtud de la pandemia desatada por el Sars-Covid 19, de tal forma poder aplicar instrumentos econométricos que permitan hacer modelamientos y pronósticos de futuros precios para periodos posteriores a la línea de tiempo objeto de análisis. Para lograr cubrir el propósito de estudio, se desarrollan test de no-linealidad de las series temporales mediante por medio de la prueba QQ-plot, por su parte para poder determinar si las series poseen memoria histórica se utiliza el método del exponente de Hurst, al igual que el contraste de auto similitud mediante el cálculo de la dimensión fractal.
