Modelo para pronosticar el precio del mercado eléctrico en Colombia por medio de transformada Wavelet
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[1] Universidad de Medellín
Universidad de Medellín
Colombia
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[2] Universidad Autónoma de Bucaramanga
Universidad Autónoma de Bucaramanga
Colombia
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- Localización: RISTI: Revista Ibérica de Sistemas e Tecnologias de Informação, ISSN-e 1646-9895, Nº. Extra 41, 2021, págs. 448-461
- Idioma: español
- Títulos paralelos:
- Model for forecasting the price of the electrical market in Colombia through Wavelet transformed
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Resumen
- español
Para los empresarios, académicos y reguladores pronosticar el precio de la energía eléctrica es cada vez mayor, ya que, el comportamiento de la producción de bienes y servicios depende de dicho commodity, transformándose en una variable fundamental en la toma de decisiones corporativas. Por tal razón, en esta investigación se propone un método para pronosticar el precio de la energía eléctrica en el mercado colombiano, basado en la transformada Wavelet, contrastando el resultado con los modelos tradicionales GARCH. Encontrando que este último permite obtener un mayor ajuste en el pronóstico de corto plazo, con un EGARCH (1,1), donde se identifica que la tendencia alcista de los precios genera una sobrerreacción o efecto overshooting sobre su volatilidad.
- English
For businessmen, academics and regulators, forecasting the price of electric energy is increasing, since the behavior of the production of goods and services dependent on said product, becoming a fundamental variable in corporate decision making. For this reason, this research proposes a method to forecast the price of electricity in the Colombian market, based on the Wavelet transform, contrasting the result with the traditional ARIMA and GARCH models. Finding that the latter allows a greater adjustment in the short-term forecast, where the EGARCH (1,1) behavior, where the upward trend in prices is identified, generates an overreaction or effect exceeding its volatility.
- español
