20 años de modelos ARCH: una visión de conjunto de las distintas variantes de la familia

• Autores: Rafael de Arce Borda
• Localización: Estudios de economía aplicada, ISSN 1133-3197, ISSN-e 1697-5731, Vol. 22, Nº 1, 2004 (Ejemplar dedicado a: Renta: Generación y Ditribución), págs. 157-158
• Idioma: español
• Texto completo no disponible (Saber más ...)
• Dialnet Métricas: 2 Citas
• Resumen

  • En los primeros meses de 1982, Robert Engle revolucionaba el estudio de los modelos de volatilidad ampliando al campo de las estructuras cuadráticas las ya muy utilizadas pautas de la metodología BoxJenkins, creadas en 1976. Desde entonces, se han escrito multitud de aportaciones sobre las distintas potencialidades de estos modelos, que ya se han convertido en herramienta cotidiana entre los interesados en modelizar comportamientos basados en la estructura. Algunos "surveys" sobre el tema refieren cientos de aplicaciones sobre este tipo de modelos incluídos en las más prestigiosas revistas académicas nacionales e internacionales. El presente articulo pretende hacer un breve repaso sobre los principales variantes técnicas formuladas sobre el modelo seminal de Robert Engle, haciéndose un breve recorrido histórico de sus principales especificaciones y principales puntos de preocupación a lo largo del tiempo. En él se refieren algunas conclusiones sobre la metodología ARCH y su empleo en general.