Predicción con modelos de series temporales

• Autores: Agustín Maravall
• Localización: Documentos de trabajo - Banco de España, ISSN 0213-2710, Nº 1, 1985, ISBN 8450509890, págs. 1-48
• Idioma: español
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• Resumen

  • Se trata de mostrar como un uso casi elemental de los modelos ARIMA proporciona informacion importante sobre la estructura estocastica de series temporales, relevante y de utilidad para la prediccion. Captando movimientos en la tendencia y en la estacionalidad, se obtienen predicciones sensatas, a corto y medio plazo, para series aparentemente erraticas y dificiles de interpretar.