Retiros extraordinarios: estimación de los requerimientos de liquidez de las entidades bancarias

• Autores: Kléber Mejía, Paulina Garzón
• Localización: Cuestiones Económicas, ISSN-e 2697-3367, Vol. 21, Nº. 1, 2005 (Ejemplar dedicado a: Revista Cuestiones Económicas; Autor: Mario Andrés Fernández Cadena), págs. 67-67
• Idioma: español
• Títulos paralelos:
  • Extraordinary withdrawals: estimation of the liquidity requirements of banking entities
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• Resumen
  • español

    La presente investigación es una propuesta metodológica para estimar los requerimientos adicionales de liquidez (RAL) de una entidad bancaria cuando los retiros de depósitos superan sus niveles mínimos de stock monetario, definidos por las tenencias en cuentas en el país, en el exterior y títulos valores.

    Mediante técnicas de simulación no paramétricas multivariadas se generaron escenarios de estrés bancario, es decir aquellos eventos en los cuales el monto de los retiros de depósitos sobrepasa las tenencias líquidas de las entidades, los mismos que se cuantificaron para construir la distribución de probabilidad de ocurrencia de estos casos y así calcular los faltantes de liquidez. El modelo construido consideró el comportamiento histórico semanal de los depósitos totales así como de los activos líquidos de cada banco del sistema entre el 27 de mayo de 1997 y el 15 de septiembre de 2004.

     

  • English

    This research constitutes a methodological proposal to estimate the additional liquidity requirements (ALR) of a financial institution when its deposit withdrawals exceed the minimum levels of its monetary stock, defined by the holdings of national and foreign accounts, and stocks.

    By means of multivariate non-parametric simulation procedures we generated various scenarios of financial stress, 1.e. events where the amount of deposit withdrawals exceeded the liquid assetholdings of the institutions. These cases were quantified in order to build the probability distribution for the occurrence of financial stress events, allowing us to calculate the liquidity gaps. The model built considered the historical weekly behavior of the total deposits as well as of the liquid assets of each bank in the system between May 27, 1997 and September 15, 2004