Valor Riesgo de un Portafolio de Instrumentos de Renta Fija

• Rendón Guerra, Gina ^[1] ; Carreño Rendón, Roberto ^[2]
  1. [1] Universidad Técnica Estatal de Quevedo

     Universidad Técnica Estatal de Quevedo

     Quevedo, Ecuador

     
  2. [2] Profesional independiente
• Localización: Ciencias Sociales y Económica, ISSN-e 2588-0594, Vol. 5, Nº. 1, 2021 (Ejemplar dedicado a: Social Science and Economics (January to June 2021)), págs. 37-52
• Idioma: español
• Títulos paralelos:
  • Valor de risco de uma carteira de instrumentos de renda fixa
  • Risk Value of a Portfolio of Fixed Income Instruments
• Enlaces
  • Texto completo
• Resumen
  • español

    Para demostrar la pérdida de un activo de una cartera de bonos que cotizan en bolsa, la presente investigación se basa en los modelos VAR (valor activo de riesgo), técnica que permite conocer la rentabilidad de un activo financiero, se ha tomado una cartera de bonos de las empresas que cotizan en la bolsa, el modelo determinara el riesgo del activo financiero a partir de datos históricos tomados de la página investing, aplicando los modelos Paramétricos y mediante el modelo no paramétrico, o distribución libre, para utilizar las hipótesis de los datos observados. Además, para determinar qué hubiera pasado con la estrategia, si hubiésemos actuado, se aplicó la metodología backtesting.

  • English

    To demonstrate the loss of an asset from a portfolio of bonds that are listed on the stock market, this research is based on VAR (asset risk value) models, a technique that allows knowing the profitability of a financial asset. a portfolio of bonds of listed companies, the model will determine the risk of the financial asset from historical data taken from the investing page, applying the Parametric models and using the non-parametric model, or free distribution, to use the hypothesis of the observed data. In addition, to determine what would have happened to the strategy, if we had acted, the backtesting methodology was applied.