Large dynamic covariance matrices: Enhancements based on intraday data

• Autores: Gianluca De Nard, Robert F. Engle, Olivier Ledoit, Michael Wolf
• Localización: Journal of banking and finance, ISSN 0378-4266, Vol. 138, Nº. 5, 2022, pág. 16
• Idioma: inglés
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