On the relationship between the conditional mean and volatility of stock returns: A latent VAR approach

• Autores: Qiang Kang, Michael W. Brandt
• Localización: Journal of financial economics, ISSN 0304-405X, Vol. 72, Nº. 2, 2004, págs. 217-257
• Idioma: inglés
• Texto completo no disponible (Saber más ...)