Understanding the dual formulation for the hedging of path-dependent options with price impact

• Autores: Bruno Bouchard, Xiaolu Tan
• Localización: Annals of applied probability: an official journal of the Institute of Mathematical Statistics, ISSN 1050-5164, Vol. 32, Nº. 3, 2022, págs. 1705-1733
• Idioma: inglés
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