Explorando pautas en series estacionales múltiples mediante técnicas multivariantes

• Enrique Martín Quilis ^[1]
  1. [1] Agencia Tributaria
• Localización: Análisis econométrico y big data / Daniel Peña Sánchez de Rivera (ed. lit.), Pilar Poncela Blanco (ed. lit.), Esther Ruiz Ortega (ed. lit.), 2021, ISBN 9788417609542, págs. 137-162
• Idioma: español
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• Resumen

  • Se utilizan técnicas multivariantes (modelos fatoriales, análisis de conglomerados) paraidentificar pautas comunes y específicas en un vector de series temporales de elevadadimensión cuya sección cruzada es de naturaleza espacial. Estas técnicas se aplican en uncontexto de series temporales de alta frecuencia caracterizadas por la presencia de diversoscomponentes (tendencia, ciclo, estacionalidad, efectos de calendario) que implica un notableaumento de la dimensión efectiva del conjunto de datos. La metodología propuesta es aplicadaa una base de datos territorial de la economía española cuya cobertura es muy amplia, tantotemporal (1974-2019) como espacial (nivel provincial).