Una aplicación del análisis de series temporales funcionales a los precios horarios de la electricidad en el mercado MIBEL

• Autores: Pedro Galeano
• Localización: Análisis econométrico y big data / Daniel Peña Sánchez de Rivera (ed. lit.), Pilar Poncela Blanco (ed. lit.), Esther Ruiz Ortega (ed. lit.), 2021, ISBN 9788417609542, págs. 163-190
• Idioma: español
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• Resumen

  • Actualmente, muchas medidas se registran de manera prácticamente continua a lo largodel tiempo dando lugar a conjuntos de observaciones que tienen forma de funciones (curvas)relativamente suaves y que son observadas con alta frecuencia. El estudio de datos contales características se puede realizar mediante técnicas para el análisis de series temporalesfuncionales, un área de la estadística que ha recibido gran atención en las dos últimas décadas.En este capítulo se realiza una aplicación del análisis de series temporales funcionales a lascurvas de rendimientos intradía acumulados de los precios horarios de la electricidad deEspaña en el Mercado Ibérico de la Electricidad (MIBEL).