Forecasting VaR and ES using a joint quantile regression and its implications in portfolio allocation

• Autores: Luca Merlo, Lea Petrella, Valentina Raponi
• Localización: Journal of banking and finance, ISSN 0378-4266, Vol. 133, Nº. 12, 2021, pág. 6
• Idioma: inglés
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