A new approach to modeling and analysis portfolio investment solutions

• Endovitskiy Dmitry Alexandrovich ; Davnis Valery Vladimirovich ; Dobrina Maria Valeryevna ^[1]
  1. [1] Voronezh State University

     Voronezh State University

     Rusia

     
• Localización: Opción: Revista de Ciencias Humanas y Sociales, ISSN 1012-1587, Nº. Extra 24, 2019, 440 págs.
• Idioma: inglés
• Títulos paralelos:
  • Un nuevo enfoque para el modelado y análisis de soluciones de inversión de cartera
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• Resumen
  • español

    Se investiga la posibilidad de utilizar un modelo econométrico con una variable dependiente discreta en los problemas de formación de decisiones de cartera. Sobre la base de la regresión de Wiener, se construye un modelo de inversión de cartera diagonal, cuyos cálculos permitieron aclarar la interpretación de la relación riesgo-rendimiento. Como resultado, el rendimiento de cada activo financiero que se negocia en el mercado depende del potencial de inversión del mercado. En conclusión, cuanto mayor es el riesgo, mayor es ladesviación del nivel esperado de rentabilidad del nivel garantizado por el potencial de inversión del mercado.

  • English

    The possibility of using an econometric model with adiscrete dependent variable in the problems of forming portfolio decisions is investigated. On the basis of the Wiener regression, a diagonal portfolio investment model is constructed, the calculations of which made it possible to clarify the interpretation of the yield-risk relationship. As a result, the yield of each financial asset that is traded on the market depends on the investment potential of the market. In conclusion, the higher the risk, the greater the deviation of the expected level of profitability from the level guaranteed by the investment potential of the market.