Modelo sarima para el pronóstico del índice mensual de precios al consumidor de Lima metropolitana

• Autores: Branco Ernesto Arana Cerna, Karl Vladimir Mena Farfán, Ana María Núñez Caballero
• Localización: Tzhoecoen: Revista Científica, ISSN-e 1997-8731, ISSN 1997-3985, Vol. 13, Nº. 1, 2021, págs. 101-120
• Idioma: español
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  • El presente trabajo de investigación tuvo como motivo estimar un modelo econométrico de pronóstico para el Índice mensual de precios al consumidor de Lima Metropolitana, a partir de la serie histórica mensual del periodo de enero 2010 a diciembre 2020, obtenida de la web del Banco Central de Reserva del Perú. El tipo de investigación fue de corte longitudinal y se empleó la metodología de Box – Jenkins, (identificación, estimación, validación y pronostico) el modelo estimado fue un modelo de tipo SARIMA (0,1,1) (1,0,1)12 con variable dummy; que resultó ser adecuado y con validez de pronóstico que estima el índice de precios al consumidor para el periodo de pronóstico con una desviación absoluta media de 0.228 unidades por mes y 0.17% de porcentaje de error absoluto.