Resumen de Modelos econométricos óptimos para las exportaciones, inversión privada y producto bruto interno en Perú
El presente trabajo de investigación tuvo como propósito estimar un modelo econométrico óptimo de pronóstico para las series de tiempo exportaciones, inversión privada y producto bruto interno, en millones de soles; para lo cual se analizó las tres series históricas trimestrales comprendidas desde el periodo del 1er trimestre del año 1995 hasta el 4to trimestre del año 2018. La investigación es longitudinal y la fuente de información fue obtenida de la web del Banco Central de Reserva del Perú. Los datos de los primeros 92 trimestres se utilizaron para la estimación de los modelos óptimos, y los 4 últimos trimestres para la validación de los modelos. Para estimar un modelo univariado se utilizó la metodología se Box – Jenkins, (identificación, estimación, validación y pronostico) el cual estimó los modelos ARIMA [(4,8),1,(1,2)], SARIMA [(4,8,12),1,(1,4)] [0,1,0] y SARIMA [0,1,0] [0,1,(2,4,8)] para cada una de la series en cuestion respectivamente, ademas estos modelos presentan un porcentaje de error absoluto en el pronóstico de 1.17% para las Exportaciones, 3.21% para la Inversión Privada y 1.37% para el Producto Bruto Interno.
