Stress Testing of Banking Systems: an examination against the Shocks of Macroeconomic Variables

• Askari, Kamiar ^[1] ; Sarraf, Fatemeh ^[2] ; Darabi, Roya ^[2] ; Zandi, Fatemeh ^[2]
  1. [1] Universidad San Ignacio de Loyola

     Universidad San Ignacio de Loyola

     Perú

     
  2. [2] Islamic Azad University

     Islamic Azad University

     Irán

     
• Localización: Propósitos y representaciones, ISSN 2307-7999, ISSN-e 2310-4635, Vol. 9, Nº. Extra 1 (Educational practices and teacher training), 2021
• Idioma: inglés
• Títulos paralelos:
  • Pruebas de estrés de los sistemas bancarios: un examen contra los choques de las variables macroeconómicas
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• Resumen
  • español

    En los últimos años, las cuentas por cobrar vencidas de los bancos han aumentado de una manera sin precedentes en comparación con todas las facilidades otorgadas en la red bancaria de Irán, lo que demuestra la calidad no muy aceptable de los activos bancarios que disminuyen el crédito bancario y los vuelven financieramente inestables. Las variables macroeconómicas de este artículo son las siguientes: tasa de crecimiento del PIB, crecimiento económico, tipo de cambio, tasa de inflación, tasa de desempleo, deuda pública. La disminución de esta cantidad de atrasos muestra la capacidad de los bancos para mantener sus recursos. En esta investigación, luego de identificar las variables macroeconómicas que afectan el incumplimiento de los bancos mediante la prueba de estrés y aplicar una desviación estándar con la ayuda del escenario histórico, el estudio examinó la resistencia de los bancos a los choques de estas variables de 2006 a 2019. Los resultados indicaron que el impacto de la tasa de crecimiento económico tuvo el mayor efecto. En otras palabras, la disminución de la tasa de crecimiento económico tuvo el mayor efecto en el aumento de las tasas de incumplimiento de los prestatarios. Además de esto, los choques del crecimiento económico y la deuda pública tienen un gran efecto en las tasas de incumplimiento de los prestatarios y la tasa de inflación, la tasa de desempleo, la tasa de crecimiento del PIB y el tipo de cambio tienen un impacto significativo en las tasas de incumplimiento de los prestatarios.

  • English

    In the past years, overdue due receivables of the banks have increased in an unprecedented way compared to all the facilities granted in Iran’s banking network, showing the not very acceptable quality of bank assets that decrease the bank credit and make them financially unstable. The macroeconomic variables in this article are as follow: GDP growth rate, economic growth, exchange rate, inflation rate, unemployment rate, government debt. The decrease in this amount of arrears shows the ability of banks to maintain their resources. At this research, after identifying the macroeconomic variables affecting the default of banks using the stress test and applying one standard deviation with the help of the historical scenario, the study examined the banks’ resilience to the shocks of these variables from 2006 to 2019. The results indicated that the shock of the economic growth rate had the greatest effect. In other words, the decrease in the economic growth rate had the greatest effect on the increase of borrowers’ default rates. In addition to this, shocks of economic growth and government debt have highly effect on the borrowers’ default rates and inflation rate, unemployment rate, GDP growth rate and exchange rate have a significant impact upon borrowers’ default rates.