Prozesu estokastikoak fisikan eta ekonomian: higidura browndarretik finantza-merkatuen ereduetara

• Autores: Naia Ormaza Zulueta, Josu Mirena Igartua Aldamiz
• Localización: Ekaia: Euskal Herriko Unibertsitateko zientzi eta teknologi aldizkaria, ISSN 0214-9001, Nº. 39, 2021, págs. 257-276
• Idioma: euskera
• Títulos paralelos:
  • Stochastic processes in Physics and Economics: from the Brownian motion to financial market models
• Enlaces
  • Texto completo
• Resumen
  • English

    rket behaviour. In fact, the universality of some simple statistical characteristics in the markets is noticeable: several financial variables (such as the probability distributions of stock returns) show scale invariance. These scale-free phenomena are relevant to different areas of physics.

    Thus, for physicists, economic research has become the study of a wealth of data on a well-defined complex system. One of the most important analysis methodologies is based on the use of stochastic processes. In fact, in the case of some complex physical systems with universal characteristics, deterministic models are not useful. From the parallelism between both areas, therefore, it would be fair to introduce the stochastic approach in the economic field and thus, model a stochastic market. In other words, it is possible to create independently a physical model and an economic model, using the same mathematical concept.

  • euskara

    Azken hamarkadetan, ikerkuntza-talde anitzek, fisikan garatutako metodoak erabili dituzte merkatuen portaera aztertzeko. Izan ere, merkatuetako ezaugarri estatistiko sinple batzuen unibertsaltasuna nabarmena da: eskala-menpekotasunik gabeko fenomenoak antzeman daitezke (itzulkinen probabilitate-banaketetan, adibidez), fisikako hainbat esparrutan agertzen diren gisan. Hala, fisikarientzat, ekonomia ikertzea, ongi definitutako sistema konplexu bati buruzko datu ugari aztertzea bilakatu da. Aztertze-metodologia garrantzitsuenetariko bat, adibidez, prozesu estokastikoak erabiltzean datza. Izan ere, fisikan, ezaugarri unibertsalak dituzten sistema konplexu batzuen kasuan, eredu deterministak ez dira baliagarriak. Bi esparruen arteko paralelismotik, hortaz, ikuspegi estokastikoa ekonomiaren esparruan sartzea, eta merkatu estokastiko bat ereduztatzea zilegi litzateke. Hau da, kontzeptu matematiko beraz baliatuz, posible da eredu fisiko eta ekonomiko bat independenteki sortzea.