Comparación de diferentes distribuciones trapezoidales, mediante sus momentos y diagramas de cociente de momentos
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[1] Universidad de Granada
Universidad de Granada
Granada, España
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- Localización: Rect@: Revista Electrónica de Comunicaciones y Trabajos de ASEPUMA, ISSN-e 1575-605X, Vol. 4, Nº. Extra 1, 2013 (Ejemplar dedicado a: Serie Monografías. Métodos cuantitativos e informática), págs. 159-176
- Idioma: español
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Resumen
- español
A partir de la distribución trapezoidal, usada como modelo probabilístico en muchos y variados problemas reales, que presentan una primera fase de crecimiento, seguida de una fase de estabilidad, para terminar con una tercera fase de amortiguamiento y utilizando las tres típicas estimaciones subjetivas del método PERT, sobre los valores mínimo, máximo y más probable del campo de variación de la variable objeto de estudio, se han determinado, de forma alternativa, tres distribuciones trapezoidales diferentes.
El objetivo principal de este trabajo, es realizar un análisis comparativo entre estas tres distribuciones, utilizando sus características estocásticas, para seleccionar la que mejor se ajuste al problema real planteado: predicción de la duración de un trabajo, selección de la inversión más rentable, valoración de un activo, etc.
Como herramienta complementaria para este análisis comparativo, se estudian los diagramas de cocientes de momentos de tales distribuciones, para determinar cuál de ellas es más flexible.
Debido a la complejidad en el cálculo de los coeficientes de variación de Pearson, de asimetría y curtosis, por una parte, y a las propias representaciones gráficas de los diagramas de los cocientes de momentos, por otra, ha sido imprescindible la implementación informática en la realización del análisis comparativo mencionado anteriormente.
- English
The rapezoidal distribution is used as probabilistic model in many and varied problems that present a first phase of growth, followed by a phase of stability and finished with a third phase of buffer. This paper introduces three different trapezoidal distributions that use the three typical subjective estimates of the PERT method, about the minimum, maximum, and most likely values of a variable.
The main objective of this paper is to make a comparative analysis between these three distributions, using its stochastic characteristics, to select the one that best fits to a particular problem: prediction of the duration of work, selection of the most profitable investment, valuation of assets, etc.
Moment ratio diagrams are studied, as a complementary tool, to determine which of them enjoys greater flexibility.
The computer implementation has been essential in the comparative analysis, due to the complexity of the calculation of the coefficients of variation of Pearson, skewness and kurtosis and the own graphic representations of the moment ratio diagrams.
- español
