An introduction to Markov Chain Monte Carlo

• Medel Esquivel, Ricardo ^[1] ; Gómez-Vargas, Isidro ^[1] ; Vázquez, J. Alberto ^[2] ; García Salcedo, Ricardo ^[3]
  1. [1] Instituto Politécnico Nacional

     Instituto Politécnico Nacional

     México

     
  2. [2] Universidad Nacional Autónoma de México

     Universidad Nacional Autónoma de México

     México

     
  3. [3] Universidad de Guanajuato

     Universidad de Guanajuato

     México

     

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• Localización: BEIO, Boletín de Estadística e Investigación Operativa, ISSN 1889-3805, Vol. 37, Nº. 1, 2021, págs. 47-74
• Idioma: inglés
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• Resumen

  • In this paper we present a didactic introduction to the Markov Chain Monte Carlo method. We do not assume that the reader has prior knowledge about the subject, so we also present the necessary fundamentals of probability theory, a historical outline of the evolution of the Monte Carlo method and practical examples on numerical integration and statistical inference implemented in Python.