Precificação de Opções com Volatilidade Estocástica

• Autores: Diogenes Manoel Leiva Martin
• Localización: RBGN: Revista Brasileira de Gestão de Negócios, ISSN 1806-4892, Vol. 6, Nº. 14, 2004, págs. 34-41
• Idioma: portugués
• Títulos paralelos:
  • Option pricing with stochastic volatility
  • Precificación de opciones con volatilidad estocástica
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• Resumen
  • español

    Entre las suposiciones subyacentes al modelo Black-Scholes-Merton, las mayores polarizaciones empíricas las provocan las que poseen una volatilidad fija del recurso adyacente. Este artículo trata de las principales aproximaciones a este modelo.

  • English

    Among the underlying assumptions of the Black-Scholes option pricing model, the largest empirical biases are caused by those with a fixed volatility of the underlying asset. This article discusses the main approaches of this issue.

  • português

    Entre as suposições subjacentes do modelo Black-Scholes-Merton, as maiores polarizações empíricas são causadas por aquelas com uma volatilidade fixa do recurso subjacente. Este artigo discute as aproximações principais deste modelo.

    Palavras-chave: Modelo de Black-Scholes-Merton. Opção de preço. Volatilidade estocástica. Processo estocástico. Processo ARCH. Equilíbrio geral.