Resumen de SCR en el riesgo de suscripción del seguro de vida: mortalidad, longevidad y reaseguro
Maria Àngels Pons Cardell, Francisco Javier Sarrasí Vizcarra
- español
En este trabajo se propone un modelo interno basado en la simulación de Monte Carlo, para el cálculo del capital de solvencia obligatorio del riesgo de suscripción de vida, de una compañía de seguros que presenta dos riesgos, el de supervivencia y el de mortalidad. A diferencia del modelo estándar, la agregación de estos dos riesgos se llevará a cabo sin necesidad de conocer las matrices de correlación. Posteriormente se analiza el efecto que tienen las diferentes modalidades de reaseguro en el capital de solvencia obligatorio. Las modalidades de reaseguro objeto de análisis son el cuota parte, el de excedentes y el stop-loss.
- English
The aim of this work is to propose an internal model based on the Monte Carlo’s simulation method, for the calculation of the solvency capital requirement of the subscription of life’s risk, of an insurances company that presents two risks, the survival and mortality ones. Unlike the standard model, the aggregation of these two risks will carry out without knowing the correlation matrixes. Afterwards, the effect that the different modalities of reinsurance have in the solvency capital requirement will be analyzed. The modalities of reinsurance object of analysis are the quota share, the surplus and the stop-loss.
