Problemas para la aplicación de las nuevas metodologías para el análisis del riesgo de crédito en España
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Xavier Borrás Balsells [1] ; Xavier Cámara Turull [1] ; Carmen Molina Cobo [1] ; Antonio Rodríguez Ramos [1]
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[1] Universitat Rovira i Virgili
Universitat Rovira i Virgili
Tarragona, España
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- Localización: Inteligencia empresarial. La gestión del conocimiento en la empresa: ponencias 2000. XIV Congreso Nacional, X Congreso Hispano-Francés. Jaén, 7, 8 y 9 de junio-2000, Vol. 1, 2001, ISBN 8487115780, págs. 163-173
- Idioma: español
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Resumen
Desde mediados de los 90 el riesgo de crédito se ha convertido en un elemento de cuantificación ineludible en las relaciones entre entidades financieras y en la comercialización y venta de diversos activos financieros. Por todo ello, el objetivo de este trabajo es el de exponer una metodología para evaluar el riesgo de crédito, entendido éste como el clásico riesgo de insolvencia del emisor, así como el riesgo derivado de los posibles cambios en la calificación crediticia de los emisores. Partiendo de los enfoques que se han dado racionalmente a dicha evaluación, el trabajo se centra en el método propuesto por el banco de inversiones J.P. Morgan conocido con el nombre de CreditMetrics. Asimismo, abordamos cual es la situación actual en España en cuanto a la aplicación de las nuevas técnicas expuestas para la medición del riesgo de crédito, enumerando los factores clave que limitan su implementación.
