Probabilidad de ruina y estrategias de barrera bajo un proceso de Poisson compuesto

• Autores: Antonio Alegre Escolano, M. Mármol Jiménez, M. Mercè Claramunt Bielsa
• Localización: Cuadernos de Ciencias Económicas y Empresariales, ISSN 0211-4356, Nº 41, 2001, págs. 75-92
• Idioma: español
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• Resumen

  • En este trabajo introducimos diferentes tipos de barreras de dividendos en el modelo clásico de la teoría de la ruina. Estudiamos la influencia de las estrategias de barrera sobre la probabilidad de ruina. Utilizando un método basado en las ecuaciones de renovación [Grandell (1.991)], alternativo al argumento diferencial [Gerber (1.975)], se obtienen las ecuaciones diferenciales parciales de la probabilidad de no ruina. Finalmente, mediante la simulación, calculamos y comparamos las probabilidades de supervivencia con barreras de dividendos lineal y parabólica.