Aplicación de los gráficos de recurrencia al análisis de la dinámica de series temporales económicas

• Lucía Inglada Pérez ^[1] ; Pablo Coto Millán ^[2] ; Pedro Casares Hontañón ^[2] ; Vicente Inglada López de Sabando ^[1]
  1. [1] Universidad Nacional de Educación a Distancia

     Universidad Nacional de Educación a Distancia

     Madrid, España

     
  2. [2] Universidad de Cantabria

     Universidad de Cantabria

     Santander, España

     
• Localización: Anales de ASEPUMA, ISSN-e 2171-892X, Nº. 28, 2020
• Idioma: español
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• Resumen
  • español

    Desde su aparición hace ya más de tres décadas, los gráficos de recurrencia (GRs) se han consolidado como una potente herramienta de análisis de datos. Se trata de un método gráfico que contribuye a revelar la existencia de patrones recurrentes en series temporales y que se caracteriza porque es fácil de instrumentar y exige requisitos mínimos. Su utilización se extiende al contraste de la existencia de un comportamiento no lineal, así como en el estudio de la dinámica caótica en una serie de datos. Aunque inicialmente su empleo como herramienta de análisis estuvo vinculado estrechamente a la Física y Biología, posteriormente los GRs han sido empleados en otras disciplinas científicas, incluyendo a la economía y las finanzas. El objetivo de esta investigación consiste en el estudio de las aplicaciones de los GRs en el ámbito de la economía. Para ello se lleva a cabo una revisión de literatura internacional de los trabajos más relevantes que han empleado dicha herramienta en el análisis de series temporales económicas. Finalmente se exponen los resultados obtenidos en la aplicación de dicho método para detectar el tipo de comportamiento dinámico existente en la serie temporal del mercado bursátil español.

  • English

    Since their appearance more than three decades ago, Recurrence Plots (RPs) have become a powerful tool for data analysis. It is a graphical method that helps to reveal the existence of recurrent patterns in time series and is characterized by its ease of implementation and minimal requirements. Its use extends to the contrast of the existence of a non-linear behavior, as well as in the study of chaotic dynamics in a data series. Although initially its use as an analysis tool was closely linked to Physics and Biology, later RPs have been employed in other scientific disciplines, including economics and finance. The aim of this research is the study of the applications of RGs in the field of economics. For this purpose, an international literature review is carried out of the most relevant works which have used this tool in the analysis of economic time series. Finally, the results obtained in the application of this method to detect the type of dynamic behavior existing in the time series of the Spanish stock market are presented.