Geostatistical modeling of dependent credit spreads: Estimation of large covariance matrices and imputation of missing data

• Autores: Amelie Hüttner, Matthias Scherer, Benedikt Gräler
• Localización: Journal of banking and finance, ISSN 0378-4266, Vol. 118, Nº. 9, 2020, pág. 30
• Idioma: inglés
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