La economía mexicana y el sector externo: Tendencias y cointegración

• Autores: Javier Jesús Ramírez Hernández
• Localización: Estudios económicos de desarrollo internacional: Economic studies of international development : EEDI, ISSN 1578-4479, Vol. 5, Nº. 2, 2005, págs. 5-26
• Idioma: español
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• Resumen
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    En el presente trabajo se aplican técnicas de series de tiempo para caracterizar el comportamiento de largo plazo del PIB per cápita real mexicano y de las variables seleccionadas que conforman el sector externo, a saber: el tipo de cambio real, la balanza comercial y el PIB per cápita de Estados Unidos de América. Las pruebas de raíces unitarias convencionales sugieren que todas estas series contienen una tendencia estocástica. Las pruebas de cointegración muestran que hay tendencias comunes entre las variables de interés con excepción de la balanza comercial.

  • English

    In this paper time series techniques area applied to caracterize the log run mexican GDP per capita behavior and selected variables that conform the external sector: real exchange rate, trade balance and GDP US per capita. The convencional unit root tests suggest all series have a stochastic tendence. The coitegration test shows there are tendencies between variables except trade balance.