Resumen de Redes Neuronales Artificiales aplicadas a la Predicción del Precio del Oro.

Fernando Villada, Nicolás Muñoz Galeano, Edwin García Quintero

• español

  En este trabajo se predice el comportamiento del precio del oro mediante un modelo basado en redes neuronales artificiales (RNA). El objetivo del modelo es predecir los precios de cierre diarios del mercado de Londres, los cuales son tomados como referencia por el Banco central de Colombia. Se estudian varias configuraciones de RNA tipo propagación hacia adelante tomando como variables de entrada las series diarias del índice del dólar estadounidense DXY, el índice SP500, los precios del petróleo y los precios del oro. Se entrenan diferentes estructuras de RNA utilizando la serie histórica de datos, donde una parte de los mismos se utiliza para entrenamiento y la restante para la predicción. Los resultados obtenidos muestran un buen desempeño del modelo tanto en el periodo histórico analizado como en la predicción, encontrando como mejor estructura aquella que utiliza las series de precios diarias del oro, el índice DXY y el índice SP500.

• English

  Gold price prediction using an artificial neural network model (ANN) is proposed in this work. The objective of the model is to predict the daily closing prices in the London market, which are taken as reference prices for the Central Bank of Colombia. Different configurations of type feed-forward Aaa are considered using the dollar index DXY, the SP500 index, the daily oil price series, and the daily gold price series, as inputs to the Aaa model. A set of ANN structures are trained using the historical series of data, where one portion is used for training and the other portion is used for testing (prediction). The results show good performance of the model both in the analyzed historical period and the predictions, where the best structure includes the daily price series of gold, the DXY index and the SP500 index.