Abriendo espacios para revelar variables de mercados a partir de la econofísica

• Autores: Jaime Astete, Eugenio E. Vogel, Jorge Díaz, Fredy M Riadi, Gonzalo Saravia, Gastón Vergara
• Localización: CAPIC REVIEW, ISSN-e 0718-4662, Vol. 12, Vol. 0, 2014
• Idioma: español
• Títulos paralelos:
  • Opening spaces to disclose market variables coming from the econophysics
• Enlaces
  • Texto completo (pdf)
• Resumen
  • español

    En este trabajo inicialmente se presenta la evolución que ha habido entre la física y la economía, la que se inicia formalmente a partir del año 1995 con el aporte del término econofísica por parte de Eugene Stanley. Posteriormente se realiza una aplicación, vinculada a la utilización de un nuevo compresor, que permite integrar al análisis, el grado de agitación de datos de alta frecuencia a través de microdatos expresados en secuencias de minutos. La utilización de éstos, con el apoyo de este nuevo compresor wlzip, permite analizar los datos considerando todos los cambios en los precios que se producen en cada minuto, análisis que de otra forma sería difícil realizar. La compresión de los datos permitió desarrollar un índice de diversidad (índice de mutabilidad) que refleja la proporción medida en bytes entre datos comprimidos y datos sin comprimir, y que nos muestra que altas compresiones representan una baja agitación de la variable estudiada, y lo contrario para el caso de una baja compresión. Además, se ha definido un coeficiente de mutabilidad, que indica la agitación de los datos con respecto al mercado, que a su vez, facilita estimar la sensibilidad de esta relación a través del tiempo. Finalmente se aplicaron estas herramientas a datos de los precios del IPSA para el año 2010, donde se concluye que la agitación de las primeras horas de cada día manifiesta un comportamiento decreciente hasta la quinta hora, mostrando un leve crecimiento de esta agitación a partir de este momento

  • English

    At the beginning of this work, the evolution that occurred between Physics and Economics is introduced, evolution that started during the year 1995 with the contribution of the word econophysics given by Eugene Stanley. Next, an application is realized, linked to the use of a new compressor, that allow to integrate into the analysis, the degree of agitation of high frequency data through microdata expressed in a sequence of minutes. The use of these, with the aid of the new compressor named wlzip, allow to analyze data considering all price changes for each minute, analysis that other way it would be difficult to realize. The data compression allowed to develop an diversity index (mutability index) that reflect the proportion measured in bytes, between compressed and without compression data, and show that high compressions represent a low agitation of the variable studies, and the contrary for the case of a low compression. Besides, a mutability coefficient has been defined that indicate the agitation of the data with respect to the market, that also, facilitate the estimation of the sensitivity of this relationship through time. Finally, these tools were applied to data of the IPSA index for the year 2010, concluding that the agitation for the first hours of each day, show a behavior that is decreasing until the fifth hour, showing a slight grow of this agitation from this moment on.