The predictive power of implied volatility: Evidence from 35 futures markets

• Autores: Jin Kyoung Kim, Evren Ors, Andrew Szakmary, Wallace N. Davidson III
• Localización: Journal of banking and finance, ISSN 0378-4266, Vol. 27, Nº. 11, 2003, págs. 2151-2175
• Idioma: inglés
• Texto completo no disponible (Saber más ...)