Análise de crédito por meio de mineração de dados: aplicação em cooperativa de crédito

• Marcos de Moraes Sousa ^[2] ; Reginaldo Santana Figueiredo ^[1]
  1. [1] Universidade Federal de Goiás

     Universidade Federal de Goiás

     Brasil

     
  2. [2] Instituto Federal Goiano, Brasil
• Localización: JISTEM - Journal of Information Systems and Technology Management, ISSN-e 1807-1775, Vol. 11, Nº. 2, 2014, págs. 379-396
• Idioma: portugués
• Títulos paralelos:
  • Credit Analysis Using Data Mining: Application in the Case of a Credit Union
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• Resumen
  • English

    The search for efficiency in the cooperative credit sector has led cooperatives to adopt new technology and managerial knowhow. Among the tools that facilitate efficiency, data mining has stood out in recent years as a sophisticated methodology to search for knowledge that is “hidden” in organizations' databases. The process of granting credit is one of the central functions of a credit union; therefore, the use of instruments that support that process is desirable and may become a key factor in credit management. The steps undertaken by the present case study to perform the knowledge discovery process were data selection, data pre-processing and cleanup, data transformation, data mining, and the interpretation and evaluation of results. The results were evaluated through cross-validation of ten sets, repeated in ten simulations. The goal of this study is to develop models to analyze the capacity of a credit union's members to settle their commitments, using a decision tree—C4.5 algorithm and an artificial neural network—multilayer perceptron algorithm. It is concluded that for the problem at hand, the models have statistically similar results and may aid in a cooperative's decision-making process.

  • português

    A busca por eficiência no setor cooperativista de crédito tem levado as cooperativas a adotarem novas tecnologias e novos conhecimentos gerenciais. Dentre tais ferramentas, a Mineração de Dados tem-se destacado nos últimos anos como uma metodologia sofisticada na busca de conhecimento “escondido” nas bases de dados das organizações.

    Entende-se que o processo de concessão de crédito é uma operação central de uma cooperativa de crédito, assim, o uso de instrumentos que auxiliem são desejados e podem tornar-se fator-chave na gestão do crédito. Os passos utilizados na execução do processo de Descoberta de Conhecimento do presente estudo de caso foram: seleção dos dados;

    pré-processamento e limpeza dos dados; transformação dos dados; Mineração de Dados;

    interpretação e avaliação dos resultados. Os resultados foram avaliados por meio de validação cruzada em dez conjuntos e repetidos em dez simulações. Este estudo propôsse a desenvolver modelos para analisar a capacidade dos cooperados de uma cooperativa de crédito de saldar seus compromissos, utilizando Árvore de Decisão – algoritmo C4.5 e Rede Neural Artificial – algoritmo Multilayer Perceptrom. Conclui-se que, para o problema proposto, os modelos tiveram resultados estatisticamente semelhantes e que podem auxiliar no processo decisório da cooperativa.