An Assessment of Copula Functions Approach in Conjunction with Factor Model in Portfolio Credit Risk Management

• Autores: Lie-Jane Kao, Po-Cheng Wu, Cheng-Few Lee
• Localización: Handbook of Financial Econometrics and Statistics / coord. por Cheng-Few Lee, John C. Lee, 2015, ISBN 978-1-4614-7749-5, págs. 299-316
• Idioma: inglés
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