Can Time-Varying Copulas Improve the Mean-Variance Portfolio?

• Autores: Ching-Wen Huang, Chun-Pin Hsu, Wan-Jiun Paul Chiou
• Localización: Handbook of Financial Econometrics and Statistics / coord. por Cheng-Few Lee, John C. Lee, 2015, ISBN 978-1-4614-7749-5, págs. 233-251
• Idioma: inglés
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