The Density Process of theMinimal Entropy Martingale Measure in a Stochastic Volatility Model with Jumps (Reprint)

• Autores: Fred Espen Benth, Thilo Meyer-Brandis
• Localización: Handbook of quantitative finance and risk management / coord. por Cheng-Few Lee, Alice C. Lee, John C. Lee, 2010, ISBN 978-0-387-77117-5, págs. 1567-1575
• Idioma: inglés
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