Incidencia del riesgo de crédito en la gestión de carteras de renta fija

• Autores: María Pilar Portillo Tarragona, Luis Ferruz Agudo
• Localización: Cuadernos aragoneses de economía, ISSN 0211-0865, Vol. 11, Nº 1, 2001, págs. 151-164
• Idioma: español
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• Resumen

  • En el presente trabajo pretendemos abordar los principales efectos derivados del crecimiento de la renta fija privada, motivado por los recientes acontecimientos que han propiciado la expansión de estos mercados y sus repercusiones en la gestión de carteras. En este sentido, destacaremos la importancia que tiene el conocimiento de indicadores de calidad de la referida deuda, la existencia de instrumentos derivados y sus posibilidades para la gestión del riesgo objetivo del presente trabajo, Finalmente, nos referimos a medidas para la gestión de carteras de renta fija, tradicionalmente aplicadas a activos de riesgo crediticio nulo, cuestionando su eficacia cuando tal condición no se mantiene.