Teoría de caos y mercados de capitales: un ejercicio ingenuo de predicción

• Autores: Emma Lobera Viñau, Natividad Blasco de las Heras, Margarita Labrador Barrafón
• Localización: Cuadernos aragoneses de economía, ISSN 0211-0865, Vol. 6, Nº 1, 1996, págs. 225-235
• Idioma: español
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• Resumen

  • El objetivo de este trabajo es la predicción de las cotizaciones de cierre durante un mes completo para tres de los índices sectoriales del mercado bursátil español. La técnica aplicada está basada en los sistemas de predicción por analogías característicos de la Teoría del Caos. Las modificaciones introducidas obedecen al propósito de simplificar los planteamientos y disponer de información sobre la evolución futura de los precios en un horizonte temporal relevante. Los resultados obtenidos animan el creciente interés por este tipo de metodologías. Las posibilidades que ofrecen pueden vincularse no sólo a la ambición predictiva sino también al descubrimiento de patrones de comportamiento que permitan formular criterios sobre la formación de carteras.