Integración con martingalas usando análisis no estándar

• Autores: Dwight Ospina
• Localización: Boletín de matemáticas, ISSN 0120-0380, ISSN-e 2357-6529, Vol. 6, Nº. 1, 1999, págs. 53-67
• Idioma: español
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• Resumen
  • español

    Esbozamos una teoría de integración estocástica para martingalas usando análisis no estándar y se relaciona está teoría con la teoría estándar

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    We sketch an stochastic integration theory for martigales using non standard analysis and relating this with the standard one