Testing for cojumps in high-frequency financial data: An approach based on first-high-low-last prices

• Autores: Yin Liao, Heather M. Anderson
• Localización: Journal of banking and finance, ISSN 0378-4266, Vol. 99, Nº. 2, 2019, págs. 252-274
• Idioma: inglés
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