Expected Shortfall, spectral risk measures, and the aggravating effect of background risk, or: risk vulnerability and the problem of subadditivity

• Autores: Mario Brandtner
• Localización: Journal of banking and finance, ISSN 0378-4266, Vol. 89, Nº. 4, 2018, págs. 138-149
• Idioma: inglés
• Texto completo no disponible (Saber más ...)