Multinomial VaR backtests: A simple implicit approach to backtesting expected shortfall

• Autores: Marie Kratz, Yen H. Lok, Alexander J. McNeil
• Localización: Journal of banking and finance, ISSN 0378-4266, Vol. 88, Nº. 3, 2018, págs. 393-407
• Idioma: inglés
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