Una aproximación de la teoría de portafolio a las siefores en México
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[1] Universidad Autónoma de Querétaro
Universidad Autónoma de Querétaro
México
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[2] Universidad Tecnológica de Querétaro (México).
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- Localización: Pensamiento y gestión: revista de la División de Ciencias Administrativas de la Universidad del Norte, ISSN-e 2145-941X, ISSN 1657-6276, Nº. 36, 2014, págs. 28-55
- Idioma: español
- Títulos paralelos:
- One approach to portfolio theory siefores in Mexico
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Resumen
- español
En este artículo se hace una aplicación de la Teoría de Carteras de Markowitz (1952) a las SIEFORES en México. Mediante estas los trabajadores pueden invertir sus ahorros y crear un portafolio personalizado, y así acceder a los mercados de dinero y capital con este instrumento, acotados por lineamientos de ley. Se buscó hacer una medición con la metodología propuesta por Markowitz con el fin de determinar el desempeño de dichos portafolios y sugerir la combinación más óptima de los recursos que se van a invertir en cada uno de estos instrumentos. Como herramienta complementaria de análisis al riesgo se utilizó el VaR, y para medir el desempeño de administración de las carteras analizadas se aplicaron los índices derTreynor y de Sharpe.
- English
This article is an application of the Markowitz Portfolio Theory (1952) to SIEFORES in Mexico. Through these workers can invest their savings and create a personalized portfolio and access to money and capital markets with this instrument, bounded by guidelines of the law. It seeks to make a measurement with the methodology proposed by Markowitz to determine the performance of such portfolios and suggest the most optimal combination of resources to invest in each of these instruments. As a complementary tool to the risk analysis, VaR is used, and to measure the performance management of the portfolios analyzedrTreynor and Sharpe index was applied.
- español
