Serie estocástica de Taylor-Itô y métodos numéricos para ecuaciones diferenciales estocásticas

• Oscar Alberto Rodríguez Melendez ^[1]
  1. [1] Universidad Nacional de Colombia

     Universidad Nacional de Colombia

     Colombia

     
• Localización: Boletín de matemáticas, ISSN 0120-0380, ISSN-e 2357-6529, Vol. 23, Nº. 1, 2016, págs. 81-103
• Idioma: español
• Títulos paralelos:
  • Stochastic Taylor expansion (Taylor-Itô) and numerical methods for stochastic diferential equations
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• Resumen
  • español

    En este manuscrito se revisa la versión estocástica de la serie de Taylor. Esta versión se obtiene mediante el cálculo de Itô. Usando la serie de Taylor-Itô se deducen algunos métodos numéricos para resolver ecuaciones diferenciales estocásticas. Finalmente se presenta una aplicación a un modelo de finanzas.

  • English

    In this manuscript, the stochastic version of the Taylor series is reviewed. It is obtained by using the It^o calculus. Using the obtained Taylor- It^o series some numerical methods for solving stochastic di erential equations are derived. Finally an application is presented in which we consider a model in mathematical finance.