Este artículo pretende analizar si la inversión en activos internacionales, y las fluctuaciones de sus propias monedas, permitirá la posibilidad de estructurar portafolios diversificados que permitan a un inversionista colombiano no sólo maximizar el retorno esperado, sino también minimizar el riesgo. Para llevar a cabo este objetivo, se aplicará primero el modelo de media-varianza en el mercado accionario colombiano, y luego en los mercados accionarios de Argentina, Brasil, Chile, Colombia, México y Perú, y de esta forma se contrastará los resultados de invertir a nivel local e internacional. Los portafolios se construirán a partir de los precios diarios de cierre del periodo enero de 2008 a diciembre de 2013 de una muestra de acciones que estadísticamente sea representativa para lograr la validez científica del trabajo.
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