Eficiência dos Bancos de capital aberto no Brasil: uma análise DEA

• Comelli, Adriane ^[1] ; Kroenke, Adriana ^[1] ; Hein, Nelson ^[1]
  1. [1] Universidade Regional de Blumenau

     Universidade Regional de Blumenau

     Brasil

     
• Localización: Anales de ASEPUMA, ISSN-e 2171-892X, Nº. 25, 2017
• Idioma: portugués
• Títulos paralelos:
  • Eficiency of open capital Banks in Brazil: a DEA analysis
  • Eficiencia de bancos de capital abierto en Brasil: un análisis DEA
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  • Texto completo (pdf)
• Resumen
  • español

    El estudio evaluó la eficiencia de los bancos que cotizan en bolsa que operan en Brasil. La investigación utiliza un enfoque cuantitativo utilizando la técnica de Análisis Envolvente de Datos (DEA) para calcular los índices de eficiencia. Usando el modelo de eficiencia calculada de salida orientado BCC a 12 instituciones bancarias privadas operadas en Brasil entre 2015 y 2016. El rendimiento se calculó en dos enfoques: (i) las operaciones financieras con las entradas: el número de ramas; cantidad de depósitos y activos salidas totales: préstamos, leasing e inversiones financieras), y (ii) el resultado con los insumos: los gastos de intermediación financiera, gastos de personal, otros gastos administrativos, los gastos de impuestos y otros gastos de explotación y salidas : Los ingresos por intermediación financiera, los ingresos por servicios y otros ingresos de explotación. La relatividad del concepto de eficiencia es claramente presentado en este artículo. Los bancos fueron eficaz, especialmente cuando se analiza desde el aspecto financiero: 92% de ellos fueron efectivos al final del período, sin embargo, dada la relatividad y la composición de la relación entre las entradas (inputs) y salidas (outpus) cuando se analizaron enfoque el intermediario financiero, el porcentaje de bancos eficientes gotas a 75%, lo que indica que el análisis del contexto es extremadamente relevante y necesario.

  • English

    The study evaluated the efficiency of publicly traded banks operating in the Brazilian market. The research uses a quantitative approach using the technique of Data Envelopment Analysis (DEA) to calculate efficiency scores. Using the output-oriented BCC model, the efficiency of 12 private banking institutions operating in Brazil between 2015 and 2016 was calculated. The efficiency was calculated under two approaches: (i) financial intermediation with inputs: number of bank branches; Value of deposits and total assets and outputs: loans, leases and financial investments), and (ii) income from inputs: financial intermediation expenses, personnel expenses, other administrative expenses, tax expenses and other operating expenses and outputs : Revenues from financial intermediation, revenue from services rendered and other operating revenues. The relativity of the concept of efficiency is clearly presented in this article. Banks were efficient, especially when analyzed under the financial aspect: 92% of them were efficient at the end of the period, however, given the relativity and the composition of the relation between inputs and outpus, when analyzing the approach of financial intermediation, the percentage of efficient banks drops to 75%, which indicates that context analysis is extremely relevant and necessary.

  • português

    O estudo avaliou a eficiência dos bancos de capital aberto que operam no mercado brasileiro. A pesquisa utiliza uma abordagem quantitativa empregando a técnica de Análise Envoltória de Dados (DEA) para calcular escores de eficiência. Utilizando-se o modelo BCC orientado ao output calculou-se a eficiência de 12 instituições bancárias privadas que operaram no Brasil entre 2015 e 2016. A eficiência foi calculada sob duas abordagens: (i) da intermediação financeira com inputs: número de agências bancárias; valor dos depósitos e ativo total e outputs: operações de crédito, arrendamento mercantil e aplicações financeiras), e (ii) do resultado com inputs: despesas de intermediação financeira, despesas de pessoal, outras despesas administrativas, despesas tributárias e outras despesas operacionais e outputs: receitas de intermediação financeira, receita de prestação de serviços e outras receitas operacionais. A relatividade do conceito de eficiência é claramente apresentada neste artigo. Os bancos mostraram-se eficientes principalmente quando analisados sob o aspecto financeiro: 92% deles foram eficientes ao final do período, entretanto, dada a relatividade e a composição da relação entre inputs e outpus, quando analisada a abordagem da intermediação financeira, a porcentagem de bancos eficientes cai para 75%, o que indica que a análise do contexto é extremamente pertinente e necessária