Multifractal temporally weighted detrended cross-correlation analysis to quantify power-law cross-correlation and its application to stock markets.

• Autores: Yun-Lan Wei, Zu-Guo Yu, Hai-Long Zou, Vo Anh
• Localización: Chaos: An interdisciplinary journal of nonlinear science, ISSN 1054-1500, Vol. 27, Nº. 6, 2017, pág. 63111
• Idioma: inglés
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