Modelación de riesgo operacional causado por factores demográficos

• Manotas, Diego Fernando ^[1] ; Ulloa, Inés María ^[1] ; Uribe, Jorge Mario
  1. [1] Universidad del Valle
• Localización: Revista de Ingenierías: Universidad de Medellín, ISSN 1692-3324, Vol. 15, Nº. 29, 2016, págs. 113-128
• Idioma: español
• Títulos paralelos:
  • Modeling operational risk caused by demographic factors
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• Resumen
  • español

    En el presente artículo de investigación, se propone una metodología para medir el riesgo financiero en  empresas no financieras expuestas ante variables como tasas de mortalidad o tasas de morbilidad. La metodología desarrollada incorpora elementos de la literatura actuarial, la economía financiera y la teoría de cópulas. La metodología se centra en la medición  del riesgo subyacente a factores demográficos  y permite minimizar los requerimientos de información para su estimación. Finalmente, la metodología  se ilustra con  su aplicación a la medición de riesgo financiero de una empresa de auxilios funerarios.

  • English

    In this research paper, we propose a methodology to measure the financial risk in non-financial companies exposed to variables such as mortality and morbidity rates. The developed methodology includes elements from actuarial literature, financial economics and copulation theory. The methodology focuses on the measurement of the underlying risk to demographic factors and allows to simplify the information needed for its calculation. Finally, the methodology is validated by applying the financial risk measurement on a funeral insurance company.