Midiendo la volatilidad del mercado de opciones con el VIX

• Javier Giner Rubio ^[1] ; Sandra Morini Marrero ^[1]
  1. [1] Universidad de La Laguna

     Universidad de La Laguna

     San Cristóbal de La Laguna, España

     
• Localización: Documentos de Trabajo ( Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales, Universidad de La Laguna ), Nº. 7, 2002
• Idioma: español
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• Resumen

  • El VIX es una nueva medida de la volatilidad del mercado, utilizada en algunos de los principales mercados financieros del mundo. El objetivo de este trabajo es construir este índice para el mercado español a partir de las volatilidades implícitas de las opciones sobre el futuro IBEX negociadas en MEFF durante el periodo 1996-2001, para analizar las propiedades univariantes y de estacionalidad de esta serie, así como las relaciones intertemporales entre el índice de volatilidad y la rentabilidad del mercado.